[PDF.06ri] Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells (German Edition)

Finanzmathematik - Die Berechnung des fairen europäischen Call- und Put-Preises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells (German Edition)

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 |  2009-05-08 | Original language:German | PDF # 1 |  8.27 x.17 x5.83l,.24 | File type: PDF | 72 pages

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Fachbuch aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Mathematik - Angewandte Mathematik, Note: Sehr gut, , Sprache: Deutsch, Anmerkungen: Nach der Absolvierung meines Praktikums in den Sommerferien 2007 bei der Deutschen Bank in Zürich am "Derivative Desk", entschloss ich mich, ein wissenschaftliches Fachbuch zu schreiben, das die Berechnung des europäischen Optionspreises anhand des Black-Scholes-Merton-Modells von Grund auf erläutern und praxisrelevante Informatio...

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